中国A股的低频策略交易

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• 价值股票的价格的短期偏离

• 分红概念股, 在低位买入, 持有至分红以后的高点

• 跌破净资产的优秀股票

  • 跌破净资产股名单 http://data.stock.hexun.com/pjg/paiming.aspx?type=1

• VWAP价格与收盘价不一致的问题

  • 猜想, 收盘价价格容易受控制, 而VWAP价格反映了真实的市场走势

股票价格监视程序

• 超过/低于指定价格 - Simple Limit
• 重新突破指定价格 -
  • E.g. 现在价格为15, 设置触发为10, 则当价格降至10一下以后再次上至10时
  • 设置通过现有价格与指定价格自动判定?
• 进入价值洼地
  • E.g. 价格已达4w内最低
  • 进入价值洼地后若连续N个交易日上涨则买入

触发一次以后自动变为inactive
RuleID | TargetCode |
触发后自动触发另一条,
e.g. 股价下跌至10一下以后, 自动触发另外一条Simple Limit 监视

WatchingRule -- GenerateAlertContents -- SendAlert

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控制器暂时通过json格式的配置文件管理?

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每分钟执行一次轮询?

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多个策略同时跑实盘数据, 模拟盈亏效果

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投资者经常用到的网站

深交所成交回报http://t.cn/hdZWpd

每天4点半以后查个股龙虎榜用的

上交所成交回报http://t.cn/zYAmtk0

每天发布时间都会比深交所的晚一点

两融余额查询 http://data.eastmoney.com/rzrq/total.html

看看还有多少杠杆资金留在场内

选股宝主题库 https://xuangubao.cn/zhutiku

炒题材股专用的搜索工具，找龙头股、翻题材资讯、盯板块异动很好用

期指升帖水查询http://www.jisilu.cn/data/index_future/

期指反映了市场情绪以及对未来的预期

中登每周快报http://www.chinaclear.cn/zdjs/xmzkb/center_mzkb.shtml

看看A股交易帐户的活跃情况

交易结算数据 http://www.sipf.com.cn/subject/sub_ch/tjsj/index.html

看看A股资金银证结算资金进出情况

期指持仓龙虎榜http://data.eastmoney.com/soft/futures/zj_data.html

观察期指主力席位的变化，用处不是特别大

A50外盘行情http://cn.investing.com/indices/china-a50

新加坡A50期货，最有用的是晚上出现重大消息后，看老外的反映

全球行情http://finance.sina.com.cn/money/globalindex/

欧洲+北美

中证指数公司http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do

查询指数成分股的时候有用

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港股/A股投资的一个猜想: 长假效应

大陆节假日之前, 沪港通/深港通 的一部分股票会被炒高.
这一部分交易会在大陆节假日后, 被倒货给大陆投资者.

历史数据上看，包括2017年在内，过去11年国庆长假前一周沪指下跌5次，上涨6次；国庆节后一周看，沪指上涨的概率更大，过去10年中，9次上涨，仅出现1次下跌。

http://news.xinhuanet.com/fortune/2017-10/05/c_129715366.htm

怎么利用这个效应？
长假前买入 ETF， 长假后卖出

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基于事件驱动的一个策略构想

公开消息第一次出现后,市场需要时间反应.
此时会有快速反应者,与慢速反应者之分. 同时还有短期趋势跟随者.

猜想:

• 利好消息出现
• 快速反应者率先买入 -> 股价第一波上涨, 但是尚未达到公允价格
• 慢速反应者稍后买入 -> 股价第二波上涨, 已经达到公允价格
• 趋势跟随者买入 -> 超过公允价格
• 获利卖出/ 价值投资者入场 -> 下降到稳定价格

这一过程发生在什么样的周期里呢?
几十分钟? 几个小时? 几个交易日?
不同股票/不同事件的周期有啥变化?

• 判断事件发生 -> 监视新闻网站/Twitter等
• 等待快速反应者入场 -> 确认事件发生
• 与慢速反应者同时入场
• 等待趋势跟随者入场后向其倒货
• 等待过度反应回归