Sejam bem-vindos(as) ao curso de aplicações de ciências de dados para finanças.
Aqui, você encontrará abordagens que envolvem séries temporais com modelos arima e RNN, além de construção de portfólio com o modelo de avaliação de risco CVaR.
O curso está estruturado da seguinte forma:
Abordagem Estatística para Aplicações Financeiras.
Uma abordagem de séries temporais financeiras via redes neurais recorrentes (RNN).
Exemplos de como resolver problemas de programação linear com restrições de igualdade e desigualdade.
Aplicação da medida de risco CVaR para otimizar portfólios.